На банки нагнали стресса / Тема дня - 8 Мая 2009 - АЙС-АЙС-АЙС.ру - бизнес сайт
Финансы

Главная | Регистрация | Вход
Четверг, 13.05.2010, 12:31
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 0
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2009 » Май » 8 » На банки нагнали стресса / Тема дня
На банки нагнали стресса / Тема дня
10:15
ЦБ РФ обеспокоен тем, насколько серьезно банки подходят к оценке своих рисков. Для проверки качества риск-менеджмента регулятор потребовал представить внутренние методики контроля за устойчивостью банков в кризисных ситуациях. По результатам проверки ЦБ может сделать этот метод управления рисками обязательным. По мнению экспертов, эффективность стресс-тестирования не доказана, при его внедрении банки понесут расходы в миллионы долларов, зато однозначно выиграют производители программного обеспечения.

Вчера целый ряд банков получили от МГТУ ЦБ письмо с просьбой предоставить информацию о «внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)». При этом Банк России интересуют не только наличие и содержание банковских методик стресс-тестирования, но также даты их написания и название департамента, разработавшего документацию.

По определению Банка России, стресс-тестирование — один из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов либо предельно усложнить управление его рисками.

До сих пор Банк России не интересовался столь детально уровнем управления рисками в банках с помощью стресс-тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами и не запрашивая сами банковские методики. На законодательном уровне необходимость стресс-тестирования четко не прописана. О целесообразности внедрения в банковскую практику управления рисками методов стресс-тестирования упоминалось в совместном заявлении правительства РФ и Банка России от 5 апреля 2005 года и стратегии развития банковского сектора до 2008 года.

На сайте Банка России также размещены «Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)». Однако специальных нормативных актов ЦБ, обязательных для исполнения банками, на эту тему не существует, и потому участники рынка считают стресс-тестирование делом добровольным.

И хотя официальные результаты анкетирования дают очень оптимистичную картину (78% опрошенных ЦБ банков проводят стресс-тестирование), на практике управление рисками в банках с помощью стресс-тестирования находится «на зачаточном уровне», единодушны опрошенные банкиры. «После микрокризиса 2004 года ряд банков задумались о повышении своей финансовой устойчивости такими методами, однако говорить о серьезном, системном использовании стресс-тестирования вряд ли можно», — рассуждает начальник департамента планирования и контроллинга Русского Банка Развития Владимир Синельщиков.

По мнению участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками. «Поводом для этого, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала, — предполагает вице-президент Московского Банка Реконструкции и Развития Виктор Шпрингель. — А поскольку Банк России достаточно большая государственная структура, реакция последовала только сейчас».

Член правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов считает, что рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования вызван также плановым переходом российской банковской системы на международные стандарты оценки достаточности капитала банков («Базель II»), предусматривающие активное использование стресс-тестирования для управления рисками. Этот процесс Банк России официально начал с 1 апреля, подписав соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области банковского надзора и внутреннего аудита. «Скорее всего, ЦБ хочет изучить опыт коммерческих банков и, используя лучшие практики, вывести единую методику тестирования», — добавляет директор финансового департамента Московского Кредитного Банка Владимир Чубарь.

Участники рынка надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. «Иначе пострадают слишком многие банки», — пояснил Шпрингель. Однако прогнозируют, что в результате ЦБ сделает стресс-тестирование обязательным методом управления рисками, а это чревато серьезными финансовыми затратами. По словам старшего вице-президента компании «Диасофт» Александра Генциса, специализированных программных комплексов по управлению рисками с учетом положения «Базеля II» российские разработчики не предлагают, западные же разработки могут стоить и 10 млн долларов.

При этом эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, которые западные банки понесли в результате мирового финансового кризиса, хотя активно использовали методы стресс-тестирования в своей деятельности. Например, UBS декларирует в отчетности «ежеквартальное предоставление результатов стресс-тестов» швейцарской федеральной комиссии по банкам. Citi также рапортует о «регулярном проведении стресс-тестирования». JP Morgan пишет, что ежемесячно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля, на корпоративном уровне, а также экономической ценности банка и уязвимости доходов. — полагает представитель одного из банков. — В итоге принудительное внедрение стресс-тестирования становится выгодным только для производителей специального программного обеспечения».

Светлана ДЕМЕНТЬЕВА, Юлия ШАЛИМОВА, Алена МИКЛАШЕВСКАЯ

Просмотров: 114 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
E-mail:
Пароль:
Поиск
Календарь
«  Май 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
Друзья сайта

Copyright ice-ice-ice.ru © 2010 | Создать бесплатный сайт с uCoz
карта 1 2 3